85%以上の勝率を出す株投資シグナルツールの勝率計算方法とは
signal-Dのトレード方法は、その日の夜に予め注文しておく事、
必ず、「買い」→「売り」というシグナルになる事です。
この様に単純な1日単位のトレードですので、
運用シミュレーションの結果と、実際のトレードはほぼ一致します。
つまり、実際にsignal-Dのシグナルにあわせたトレードを過去に行ったとします。
その後、その期間の運用シミュレーションを行った場合、トレード内容や利益はほぼ一致します。
計算方法について
では、その計算方法を説明します。
始めに、「買いシグナルが指値株価と共に発生」します。
その日の夜のうちに、「寄付き指値注文」をします。
翌営業日、その指値よりも低い始値であれば、約定しますので、買い記録します。
次に、「売りシグナルが発生」するのを待ちます。
発生したら、その日の夜のうちに、「寄付き成行売り注文」をします。
そして、翌営業日の始値を売り記録します。
この「買い記録」よりも「売り記録」の方が金額が高い場合、勝ちトレードとし、
逆は負けトレードとします。
これを、1984年からの全東証銘柄3400以上の銘柄に対して全て計算した結果が、
85%〜92%の勝率となりました。
株価分割について
この運用シミュレーションでは、株価分割があった場合には、過去の全ての株価は、
分割後の株価に調整した上で計算しています。
そのため、勝率は変化ありませんが、損益額に関しては多少異なってきます。
他のシグナルの勝率は40〜60%
では、他の一般的なシグナル、例えば、ゴールデンクロス、MACD、一目均衡線の雲抜け、RSI、個人の方が作られたシグナル、
などではどのような結果になるのでしょうか？
これに対しても、何度も数値を変えてシミュレーションしています。
トレード方法は、上記と同様に夜に注文するパターンで計算しました。
すると、どのシグナルにおいても40%〜60%の勝率である事や、
時代によってはこの範囲が更に広がり、単純なシグナルだけでは資産運用どころではなく
損失が出る事がわかっています。
現在も検証をしていますが、一般的に知られているシグナルや、公開されているシグナルでは、
80%どころか70%を越えるものは有りませんでした。